КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
Ключови думи :
генетичен алгоритъм, проблем с портфолиото, портфолио връщане, риск на портфолиото, оптимизацияАбстракт
Успешното управление на инвестиционния портфейл, съдържащ финансови активи, е процес, включващ правилна оценка на възвръщаемостта на портфейла и на риска. Ефективната оценка на тези характеристики е оптимизационен проблем с висока степен на трудност поради големия брой променливи, нелинейна целева функция и ограничения. Целта на тази работа е да докаже, че генетичните алгоритми, като техника за оптимизация в областта на изкуствения интелект, могат да бъдат използвани като средство за решаване на този проблем с по-малко изчислителни ресурси.
Сваляния
Данните за свалянията все още не са налични.
Литература (библиография)
[1] Georgieva P., I. Popchev, St. Stoyanov. (2015). A Multi-step Procedure for Asset Allocation in Case of Limited Resources. Cybernetics and Information Technologies, 15(3), 41-51.
[2] Georgieva, P. (2016). FSSAM: A Fuzzy Rule-Based System for Financial Decision Making in Real Time. Handbook of Fuzzy Sets Comparison - Theory, Algorithms and Applications (стр. 121-148). Science Gate Publishing P.C.
[3] Georgieva, P. V. (2016). Applying FSSAM for Currency Rates Forecasting. Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, 4(3), 30-40.
[4] Hoffmann F., M. Köppen., F. Klawonn, R. Roy. (2005). Soft Computing: methodologies and applications. Series: Advances in Soft Computing, 32.
[5] Konar, A. (2000). Artificial Intelligence and Soft Computing Behaviour and Cognitive Modeling of Human Brain. CRC Press.
[6] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
[7] Markowitz, H. (1959.). Portfolio Selection Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons Inc.
[8] Popchev I., I. Radeva. (2006). A Decision Support Metheod for Investment Preference Evaluation. Cibernetics and Information Technologies, 1, 3-16.
[9] Popchev, I., P. Georgieva. (2008). A Fuzzy Approach for Solving Multicriteria Investment Problems. Innovative Techniques in IT, E-Learning, E-assessment and Education (стр. 427-431). New York: Springer.
[10] Radeva, I. (2013). Multi-Criteria Models for Cluster Design. Cybernetics and Information Technologies, 13(1), 18-33.
[2] Georgieva, P. (2016). FSSAM: A Fuzzy Rule-Based System for Financial Decision Making in Real Time. Handbook of Fuzzy Sets Comparison - Theory, Algorithms and Applications (стр. 121-148). Science Gate Publishing P.C.
[3] Georgieva, P. V. (2016). Applying FSSAM for Currency Rates Forecasting. Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, 4(3), 30-40.
[4] Hoffmann F., M. Köppen., F. Klawonn, R. Roy. (2005). Soft Computing: methodologies and applications. Series: Advances in Soft Computing, 32.
[5] Konar, A. (2000). Artificial Intelligence and Soft Computing Behaviour and Cognitive Modeling of Human Brain. CRC Press.
[6] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
[7] Markowitz, H. (1959.). Portfolio Selection Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons Inc.
[8] Popchev I., I. Radeva. (2006). A Decision Support Metheod for Investment Preference Evaluation. Cibernetics and Information Technologies, 1, 3-16.
[9] Popchev, I., P. Georgieva. (2008). A Fuzzy Approach for Solving Multicriteria Investment Problems. Innovative Techniques in IT, E-Learning, E-assessment and Education (стр. 427-431). New York: Springer.
[10] Radeva, I. (2013). Multi-Criteria Models for Cluster Design. Cybernetics and Information Technologies, 13(1), 18-33.
Файлове за сваляне
Публикуван
2018-05-19
Брой
Раздел (Секция)
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846
Лиценз
Статиите публикувани в списание КНК са лицензирани под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Как да цитирате
КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), 14-20. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54
