ГЕНЕТИЧНИТЕ АЛГОРИТМИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ
Ключови думи :
методи на изкуствения интелект, генетични алгоритми, портфейлна оптимизацияАбстракт
Генетичните алгоритми, като евристичен метод, основан на естествените принципи за подбор, могат успешно да бъдат прилагане при моделиране
на нелинейни оптимизационни задачи с нелинейни целеви функции, включително и в случаите, в които не са удовлетворени условията за непрекъснатост, а аргументите могат да са както дискретни така и непрекъснати величини.
Конструирането на портфейл е основна задача в процеса на вземане на финансовите инвестиционни решения. При решаването на тази задача се дефинира целева функция, от която чрез оптимизиране да се получат дялове на включените в портфейла активи, максимизиращи възвращаемостта и минимизиращи риска от инвестицията.
В тази статия е направен кратък обзор на генетичните алгоритми и е предложена концепция за прилагането им при конструиране на оптимален портфейл.
Сваляния
Литература (библиография)
[2] Markowitz H., Portfolio selection. Journal of Finance, 7, (March, 1952), 77-91.
[3] Георгиева П., Оценка на капитала при конструиране на инвестиционни портфейли. ММ XXI (5), 2013
[4] Fogel L., Owens A., Walsh M., Artificial Intelligence through a Simulation of Evolutio”. Spartan, Washington DC, 1965, pp. 131-156.
[5] Darvin Ch., The Origin of Species. John Murray, 1859.
[6] Holland J., Adaptation in Natural and Artificial System”. University of Michigan Press, 1975.
[7] Rechenberg, Evolutionstrategie: optimierung technisher systeme nach prinzipien des biologischen evolution. Fromman-Hozlboog Verlag, Stuttgart, 1973.
[8] Poli R., etc., “A Field Guide to Genetic Programming”. Published via: http://lulu.com and freely available at http://www.gp-field-guide.org.uk, 2008 (with contributions by J. R. Koza)
[9] Garkaz M., The Selection and Optimization of Stock Portfolio using Genetic Algorithm based on Mean-semi Variance Model, International Conference on Portfolio Selection Using Genetic A Economics and Finance Reaserch, IPEDR, LACSIT Press, Singapore, 4, (2011), 379-381.
[10] Lin D., Xiaoming Li, Mingiang Li, A Genetic Algorithm for Solving Portfolio Optimization Problems with Transactions Costs and Minimum Transactions Lots.
Proceedings of the First International Conference on Advances in Natural Computation ICNC'05, Publisher Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 3, (2005), 808-811.
[11] Georgieva P., I. Popchev, "Fuzzy Q-measure Model for Managing Financial Investments," Compus Rendus Acad. Bulg. Sci. , vol. 66(5), pp. 651-658, 2013
Файлове за сваляне
Публикуван
Брой
Раздел (Секция)
Лиценз
Статиите публикувани в списание КНК са лицензирани под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
