ГЕНЕТИЧНИТЕ АЛГОРИТМИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ
Абстракт
Генетичните алгоритми, като евристичен метод, основан на естествените принципи за подбор, могат успешно да бъдат прилагане при моделиране
на нелинейни оптимизационни задачи с нелинейни целеви функции, включително и в случаите, в които не са удовлетворени условията за непрекъснатост, а аргументите могат да са както дискретни така и непрекъснати величини.
Конструирането на портфейл е основна задача в процеса на вземане на финансовите инвестиционни решения. При решаването на тази задача се дефинира целева функция, от която чрез оптимизиране да се получат дялове на включените в портфейла активи, максимизиращи възвращаемостта и минимизиращи риска от инвестицията.
В тази статия е направен кратък обзор на генетичните алгоритми и е предложена концепция за прилагането им при конструиране на оптимален портфейл.
Литература
[2] Markowitz H., Portfolio selection. Journal of Finance, 7, (March, 1952), 77-91.
[3] Георгиева П., Оценка на капитала при конструиране на инвестиционни портфейли. ММ XXI (5), 2013
[4] Fogel L., Owens A., Walsh M., Artificial Intelligence through a Simulation of Evolutio”. Spartan, Washington DC, 1965, pp. 131-156.
[5] Darvin Ch., The Origin of Species. John Murray, 1859.
[6] Holland J., Adaptation in Natural and Artificial System”. University of Michigan Press, 1975.
[7] Rechenberg, Evolutionstrategie: optimierung technisher systeme nach prinzipien des biologischen evolution. Fromman-Hozlboog Verlag, Stuttgart, 1973.
[8] Poli R., etc., “A Field Guide to Genetic Programming”. Published via: http://lulu.com and freely available at http://www.gp-field-guide.org.uk, 2008 (with contributions by J. R. Koza)
[9] Garkaz M., The Selection and Optimization of Stock Portfolio using Genetic Algorithm based on Mean-semi Variance Model, International Conference on Portfolio Selection Using Genetic A Economics and Finance Reaserch, IPEDR, LACSIT Press, Singapore, 4, (2011), 379-381.
[10] Lin D., Xiaoming Li, Mingiang Li, A Genetic Algorithm for Solving Portfolio Optimization Problems with Transactions Costs and Minimum Transactions Lots.
Proceedings of the First International Conference on Advances in Natural Computation ICNC'05, Publisher Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 3, (2005), 808-811.
[11] Georgieva P., I. Popchev, "Fuzzy Q-measure Model for Managing Financial Investments," Compus Rendus Acad. Bulg. Sci. , vol. 66(5), pp. 651-658, 2013
Copyright (C) 2018 Penka Georgieva
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
