КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
Ключови думи :
генетичен алгоритъм, проблем с портфолиото, портфолио връщане, риск на портфолиото, оптимизацияАбстракт
Успешното управление на инвестиционния портфейл, съдържащ финансови активи, е процес, включващ правилна оценка на възвръщаемостта на портфейла и на риска. Ефективната оценка на тези характеристики е оптимизационен проблем с висока степен на трудност поради големия брой променливи, нелинейна целева функция и ограничения. Целта на тази работа е да докаже, че генетичните алгоритми, като техника за оптимизация в областта на изкуствения интелект, могат да бъдат използвани като средство за решаване на този проблем с по-малко изчислителни ресурси.
Сваляния
Данните за свалянията все още не са налични.
Литература (библиография)
Файлове за сваляне
Публикуван
2018-05-19
Брой
Раздел (Секция)
Компютърни науки и комуникации - рецензирани публикации. ISSN: 1314-7846
Лиценз
Статиите публикувани в списание "Компютърни науки и комуникации" са лицензирани под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Как да цитирате
КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), 14-20. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54
